Durante el fin de semana, uno de nuestro seguidores (bueno, la realidad es que nos seguimos mutuamente) nos comentó que nos fijásemos en el patrón estacional que tiene la Soja durante el mes de Febrero.
Realmente y a decir verdad es un activo que nunca he trabajado, dentro de las commodities suelo operar metales y energías pero no los alimentos. Admitimos el fallo, si pretendemos ser globales, deberíamos mirar también a este grupo de activos.
Pero vayamos al grano (y nunca mejor dicho), según nos cuenta Marcelo Busquets desde Argentina es muy habitual encontrar un patrón estacional alcista en la soja durante los primeros 15-20 días de Febrero. La cuestión sería comprar el primer día hábil de Febrero y vender entre el 17 y el 20 del mismo mes, los resultados serían los siguientes:
Teniendo en cuenta solo estas fechas del año, la operativa nos daría un 60.98% de aciertos con un ratio B/P (beneficio/pérdida) del 2.43. De por sí es una estrategia bastante rentable, incluso Marcelo nos apunta en que nos fijemos lo bien que está funcionando la estrategia desde el año 2000 hacia aquí.
No hace falta poner el gráfico por que en el de arriba ya se ve claramente. Si contamos a partir del año 2000, la pauta nos viene dando un porcentaje de aciertos del 73.68% con un ratio B/P del 3.68.
Nosotros, como siempre, hemos querido buscarle las vueltas a este patrón y hemos visto que si en lugar de comprar el día 1 comprásemos el día 10, vendiendo en la misma fecha estaríamos potenciando el patrón estacional hasta un porcentaje ganador del 70.74% y un B/P de 3.31. Desde el año 2000 los resultados también mejoran: 84.21% de operaciones ganadoras y un B/P 3.26.
Pues otra cosa más a tener muy en cuenta. Muchas gracias Marcelo Busquets!!!!
