Trading algorítmico: Hace unas semanas tuve el honor de ser entrevistado por la revista TRADERS´ en su número de Octubre y una de las preguntas que respondí estaba relacionada con los proyectos que tenía en mente de cara al futuro. Aunque son muchos frentes abiertos y que, poco a poco, voy a ir compartiendo con todos nuestros lectores y seguidores a través de la web, hay uno en el que estoy poniendo toda la carne en el asador y que me llena de ilusión, aunque también tengo que decir que es tremendamente complejo y no son pocos los obstáculos que me estoy encontrando en el camino.
Hablo del proyecto sobre trading algorítmico que tengo entre manos y que aún no he bautizado, de ahí viene eso de «Proyecto X». Cada vez que empezaba con un automatismo lo primero que hacia era ponerle un nombre y luego empezar a programar. La norma general era encontrarme con una maquinita con un un nombre rimbombante y que al final se quedaba en el baúl de los recuerdos… o más bien en el del olvido. En esta ocasión, voy a hacer las cosas al contrario a ver que tal sale.
Como nuestros seguidores saben, la automatización dentro del trading es algo que me apasiona especialmente, ya conocen nuestros indicadores Shark Move, Smart Volatility o los que calculan y colocan de forma automática los SORs entre otros. Hasta el momento he llevado a automatizar cientos de sistemas e indicadores , la inmensa mayoría llegando al mismo sitio, a un callejón sin salida. Muy pocos son los que realmente he llevado a la práctica con cuenta real y aún no he podido encontrar aquel que pueda replicar de una manera aproximada mi manera de ver el mercado.
«Proyecto X» es el intento, espero que definitivo, de llevar un sistema basado en estrategias de lectura de la acción del precio al plano algorítmico que pueda dejar funcionando sin preocuparme de la operativa mientras me dedico a otras funciones, como pueda ser la llevanza de esta web o atender los proyectos formativos.
Tengo la intención, con este artículo, de iniciar una secuencia semanal en la que ir compartiendo mis ideas sobre el proyecto y los avances que vaya haciendo con el mismo. Como digo, no va a ser una tarea sencilla, la experiencia en este campo me dice que conseguir lo que quiero es extremadamente complejo, me conformaría con quedarme cerca del objetivo planteado… iremos viendo semana a semana que cerca o lejos quedo de conseguirlo.
Bien, como punto de partida creo que lo más lógico es poner encima de la mesa que es lo que quiero conseguir, para ello expondré los siguientes puntos sobre los que voy a trabajar:
1.- Lo principal, la tendencia. El sistema que automaticemos debe ser capaz de identificar la tendencia en cada momento, sabiendo perfectamente cuando nos encontremos en movimientos a favor o en contra de la tendencia principal. No pretendo que el sistema haga recuentos de ondas de Elliot, pero si que sea capaz de distinguir entre tendencia primaria, secundaria e incluso terciaria.
2.- Que intente reconocer los movimientos de la mano fuerte. Como hemos comentado en múltiples ocasiones, no existe un indicador (al menos a nuestro alcance) que nos pueda facilitar de forma exacta este dato, todo lo que existe son «aproximaciones» o ideas al respecto. Dentro de este punto echaremos mano de nuestro indicador Shark Move, que hasta al momento, y en sus últimas versiones, viene funcionando razonablemente bien.
3.- Que tenga en cuenta la volatilidad. Ya hemos comentado en múltiples ocasiones, que la volatilidad puede ser la gran olvidada por parte del trader de a pié, cuando es un factor clave en tener en cuenta. Si tenemos presente la volatilidad, tanto endógena como exógena, que nos encontraremos en el mercado podremos limitar en gran medida el riesgo del sistema.
4.- Que detecte los mercados laterales y que sepa operarlos en consecuencia. Esto último quiere decir que el sistema debe comprender cuando es posible operar un lateral y cuando no. Tan importante es estar dentro del mercado como no estarlo.
5.- Que, siguiendo con el punto anterior, sepa comprender el concepto de reversiones a la media que siempre, tarde o temprano, terminan sucediendo.
6.- Sexto punto y fundamental dentro de mi operativa, que sepa trabajar con los SORs calculados. Indudablemente, este concepto de soportes y resistencias hace que trabajar con estos niveles sea un plus a la hora de trabajar automatismos ya que facilitan bastante la programación. El verdadero handicap será encontrar la manera de que el sistema aprenda a operarlos.
7.- Que sepa localizar los suelos y techos de mercado y, concretamente, que pueda anticipar las capitulaciones para, en los inicios de tendencia, intentar perderse lo menos posible.
8.- Que sea operativo. Es decir, que nos de la posibilidad de operar todos o casi todos los días. La idea es que el sistema sea capaz de leer el mercado sabiendo identificar en que fase nos encontramos y, si tiene la oportunidad, que opere en ella. No se trata de sobre operar, pero tampoco buscamos un algoritmo sobreoptimizado que nos de una entrada cada dos meses.
9.- Que sepa reconocer patrones operativos. Ya he hablado de los SORs, pero además pretendo que el sistema sepa trabajar con los patrones más habituales que trabajamos a diario en el trading room.
10.- Que ante todo, plantee las operativas en base a probabilidades. Es decir que antes de abrir una operación tenga en cuenta una serie de factores que puedan sumar o restar probabilidades al éxito de la misma.
De momento con este decálogo empiezo, que no es poco. Puede parecer fácil al exponerlo de forma tan breve pero el desarrollo de cada uno de estos puntos va a requerir de un importante esfuerzo. Ya he intentado desarrollar cada uno de estos puntos por separado, en alguno hemos llegado a buen puerto y en otros, de momento, he fracasado. Poner todos ellos en orden haciendo que funcionen conjuntamente como una maquinaria bien engrasada es todo un reto. Por este motivo me he propuesto su desarrollo sin prisas pero sin pausas, he guardado unas horas a la semana para dedicarle al proyecto con una meta fijada. Me he planteado poder presentar oficialmente al «PROYECTO X» (con un nombre rimbombante) en sociedad dentro de un año, para finales de 2020. Si no se tuerce nada, semana a semana os iré mostrando la evolución.
¿Trading algorítmico? La semana próxima comenzamos….
