Esta semana hemos tenido boletín de seasonax, la casa alemana de estudios estacionales que seguimos desde hace tiempo desde que la descubrimos en serenitymarkets.com, la página de Jose Luis Cárpatos.
En esta ocasión nos hablaban sobre cómo se comporta el SP500 dependiendo de los días entre semana. La conclusión es que el mejor día para estar en el lado largo es el martes y el peor, con diferencia, el viernes.
En el siguiente taller, os enseñamos de una forma muy sencilla como programar un backtest de modo que podamos nosotros mismos obtener esta pauta estacional. Con esta herramienta podremos no solo ver el comportamiento semanal del SP500, sino de cualquier activo con el que trabajemos. La manipulación de este backtest nos dará la posibilidad de analizar otro tipo de pautas: mensuales, trimestrales o incluso intradiarias. Si tienes 7 minutos, te lo mostramos.
