Tres estrategias de Swing Trading

estrategias de swing trading

Estrategias de swing trading. Este artículo lo escribimos durante el verano de 2018. Las estrategias aquí señaladas se pueden seguir aplicando perfectamente, de hecho alguna de ellas aún la seguimos utilizando, con alguna modificación o adaptación.

 

A mediados del mes de julio pusimos en marcha a tiempo real 3 estrategias de swing trading  para operar con acciones y, ahora que cumplen un mes, le vamos a echar un vistazo a ver que tal les ha ido en este tiempo.

CURSOS DE TRADING

La intención es estar en el mercado el menor tiempo posible para intentar cazar operaciones más o menos rápidas que nos den un porcentaje de beneficios razonable y ser capaces de repetir este proceso de forma recurrente. Es importante señalar que estas estrategias siempre buscan el lado largo.

Filtro común para las estrategias de swing trading

Aunque las 3 son totalmente diferentes entre si, es cierto que comparten una serie de filtros de entrada y de criterios de salida. Para entrar, antes de aplicar las estrategias, exigimos que los valores se encuentren por encima de la nube ichimoku en gráfico diario, y que los valores se encuentren dentro de los sectores que mejor lo están haciendo a corto plazo . Además, cuando un valor nos de señal de entrada nos aseguraremos que su resistencia más próxima esté alejada al menos un 3%.

Para salir usamos un algoritmo que selecciona entre 3 condiciones de cierre: una toma de beneficios por toque a resistencia, o cierre por stop loss en caso de cierre diario por debajo de una EMA 21  o por cierre bajo línea de tendencia. Es cierto que la aplicación de estas 2 últimas condiciones de cierre, aun siendo por definición objetivas, si que pueden dar lugar a interpretaciones subjetivas (le hago caso a una o a la otra?). En este sentido si que vamos a depender mucho de nuestra capacidad para saber leer el mercado y  para seleccionar una de ellas. El gráfico semanal nos ayuda muchísimo en caso de dudas.

Antes de comenzar debemos aclarar la gestión del capital que hemos utilizado, común para las 3. Hemos partido de un capital inicial de 20.000€ por estrategia, asignando un peso máximo de 2.000€ por operación, lo que nos limita a un máximo de 10 operaciones abiertas simultáneamente. Las posibles ganancias no serán reinvertidas, serán retiradas y, en caso de pérdidas, reduciremos el peso por nueva posición de forma proporcional.

Condiciones y primeros resultados de las estrategias de swing

Pasemos pues a detallar y ver los resultados de cada estrategia.

1.- Estrategia de swing trading con volumen climático. Esta estrategia nos dará señal de compra cuando un valor negocie un volumen superior al doble de su media de 10 días. Muy sencilla de entender y de aplicar, los resultados desde el 15 de julio hasta hoy (aun mantiene varias operaciones abiertas) es el siguiente:

Total de operaciones: 20

Total de operaciones ganadoras: 14 (70%)

Resultados: +749€

Beneficio por operación: +37,46€ . Esto equivale a una rentabilidad media de un 1.87% por operación.

Rentabilidad total cartera: 3,745%

Media de liquidez mantenida durante el periodo: 10%.

2. Estrategia MACD. La estrategia nos da señal con el corte del nivel 0 por parte del MACD, siempre cumpliendo los filtros que inicialmente destacamos. El rendimiento es el siguiente:

Total de operaciones: 16

Total de operaciones ganadoras: 11 (68,75%)

Resultados: +942.7€

Beneficio por operación: +58.92€ . Esto equivale a una rentabilidad media de un 2.94% por operación.

Rentabilidad total cartera: 4.71%

Media de liquidez mantenida durante el periodo: 60%.

Esta estrategia ha mejorado claramente a la número uno en dos factores fundamentales: la rentabilidad media por operación (rozando el 3%) y a la media de liquidez durante el periodo. Opera menos y está dentro de la operación durante mucho menos tiempo, lo cual suaviza bastante el riesgo de la cartera.

La estrategia con mejores resultados

3.- Estrategia con patrón de volatilidad CG. Ya hemos analizado anteriormente lo bien que funciona el binomio tendencia-volatilidad . Por diversos motivos que ahora no vienen al caso, el algoritmo que mueve esta estrategia lo tenemos bajo llave, pero básicamente, como ya hemos comentado en otras ocasiones, se trata de aprovechar los valores que están teniendo un movimiento con alta volatilidad a favor de su tendencia. El resto de condiciones ya las explicamos al inicio. Los resultados obtenidos son los siguientes:

Total de operaciones: 15

Total de operaciones ganadoras: 14 (93.33%)

Resultados: +2017.70€

Beneficio por operación: +134.47€ . Esto equivale a una rentabilidad media de un 6.72% por operación.

Rentabilidad total cartera: 10,08%

Media de liquidez mantenida durante el periodo: 65%.

Como podemos ver, la mejora es espectacular en todos los sentidos, mostrando unos datos de rendimiento muy satisfactorios.

Conclusiones

Ciertamente, se tratan de datos de operaciones en tiempo real durante unos 30 días, por lo que hay que valorarlos en su justa medida, pero también hay que poner en valor el hecho de que este algoritmo ha sido y está siendo sometido a múltiples pruebas de rendimiento y backtests en diferentes activos y en distintos marcos temporales, siendo los resultados en todo momentos muy positivos. Un ejemplo lo tenemos en nuestra cartera Mad Momentum que en menos de 3 meses ya alcanza un 37% de rentabilidad.

Siempre habrá estrategias con mejor comportamiento que otras, pero la clave de estas 3 estrategias hoy mostradas (y que han ofrecido resultados positivos) está en el nexo de unión que comparten: sector fuerte y valores en tendencia. Si partimos de ahí, vemos como gran parte del camino ya está hecho.

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