Curiosidad que traemos hoy que hemos podido leer en la Web seekingalpha.com, en donde muestran el comportamiento que ha tenido durante los últimos meses el SP500 diferenciando los movimientos producidos durante el horario «oficial» del mercado y en el fuera de horas. El artículo completo pueden verlo a través de este enlace:
https://seekingalpha.com/article/4227576-intraday-correction
Básicamente vienen a decirnos que permanecer desde el lado largo en el mercado actual ha sido mala idea desde el 20 de septiembre, momento del máximo anual del índice. En el siguiente gráfico se puede apreciar que hubiese pasado si nos hubiésemos puesto largos en la apertura cerrando las operaciones en el cierre oficial del mercado. La línea roja marca este movimiento que nos hubiese llevado a perder más de un 11%. 
Por el contrario, en linea verde, si hubiésemos abierto largos justo al cerrar el mercado oficial cerrando en la apertura del día siguiente, el resultado hubiese sido positivo, no mucho, apenas un 1.1%.
Con este planteamiento han querido también ver que hubiese pasado tomando como referencia todo el 2018. Pues bien los datos quedan reflejados en este gráfico.
Pues el día y la noche, nunca mejor dicho. Operando durante el año a «mercado abierto» el resultado hasta el día de hoy nos hubiera ofrecido unas pérdidas de un 10% aproximadamente. Por contra, si hubiésemos operado al revés, comprando en el cierre y vendiendo en la apertura (lo que sería operar los GAPS) el resultado anual se iría al +10%.
Curioso ¿verdad?. Pues si queréis seguir investigando sobre el tema, hace unos días en serenitymarkets.com, la web de Cárpatos, hicieron referencia a esta circunstancia dando una mayor amplitud al estudio. Desde este enlace pueden acceder al artículo.
Interesante ¿verdad?
