Seguimos mejorando: 3 formas de diversificar.

Durante los viernes de las últimas semanas estamos intentando dar un enfoque de “negocio” a nuestra operativa de trading. Ya vimos como elaborar un presupuesto de ingresos, como controlar nuestros gastos y profundizando un poco más, como ir llevando un control de nuestros errores que nos permitan maximizar los ratios básicos operativos de nuestra estrategia.

 

Como ya comentamos en el artículo dedicado al presupuesto de ingresos, una parte fundamental que debemos conocer dentro de nuestro trading plan es el grado de concurrencia. Es decir, con que frecuencia va a darnos señales operativas nuestro sistema. Pongamos un ejemplo: Tenemos una estrategia que nos proporciona un ratio de aciertos del 70%, con un ratio B/R (beneficio a riesgo) inicial de 2/1, pues bien, no es lo mismo que esta estrategia nos ofrezca 4 operaciones al año que 15 al mes. Es un dato importante a tener en cuenta, ya que nos podríamos encontrar con el caso de que teniendo una buena estrategia no sea rentable, ya que los gastos se podrían comer los ingresos en el peor de los casos, o que simplemente no alcancemos el nivel de ingresos que necesitamos.

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El ratio de concurrencia no es ni mucho menos universal, más bien todo lo contrario y va a depender de las circunstancias personales de cada operador. Debemos enfocarlo a nuestra necesidad, no es lo mismo un operador que busque una manera de maximizar sus ahorros que un operador que pretenda conseguir un sueldo a través de los mercados financieros. De igual manera que no es lo mismo un operador que no incurra en ningún coste (o casi ninguno) a la hora de realizar este trabajo que aquel que tiene que desembolsar cada mes una cantidad importante para atender a conceptos como plataformas, equipos, suscripciones, servicios, datos…

 

Ni que decir tiene que si nuestra estrategia tiene un buen ratio de concurrencia que nos permita cumplir con nuestros objetivos financieros (que por otra parte deben estar claramente definidos)  no tenemos nada más que añadir, podemos dar por finalizada la lectura de este artículo en este punto.

Pero si nos encontramos en la situación en la que no es suficiente con lo que tenemos, con el artículo de hoy vamos a ver las posibilidades que podemos tener para mejorar esta situación.

 

Y lo vamos a enfocar desde tres puntos de vista o alternativas que son totalmente compatibles entre si y que giran sobre un mismo concepto. Veamos:

 

1.- Encontrar otras estrategias complementarias. Como siempre, pienso que la mejor forma de explicar esta parte teórica es hablando de mi experiencia personal. Los que ya conocen algo sobre mi operativa saben que me baso muchísimo en las estructuras que el precio dibuja, completando el sistema con  una serie de niveles previamente calculados (y que el precio, por extraño que parezca, respeta de forma milimétrica) que ayudan muchísimo en la operativa. En base a esta forma de trabajar, he llegado a diseñar 5 estrategias operativas que son totalmente independientes entre ellas, 3 que operan a favor de la tendencia y 2 que pretenden “cazar” tramos específicos dentro de las correcciones.  Cada una de estas estrategias, si las aplicamos sobre un solo activo, pueden tardar días en ofrecer una señal operativa. Vigilando cada una de ellas, incremento enormemente las probabilidades de operar cada día.

 

2.- Otra alternativa que nos puede ayudar con nuestro problema es la diversificación en varios activos. Es muy común que el operador se especialice en un solo activo, la especialización es buena, pero en mi opinión no hasta el punto de centrarnos en uno y solo uno. Dependiendo de los medios que dispongamos a nuestro alcance podremos seguir una cantidad de activos. Volviendo a mi ejemplo personal, y con mi sistema de trabajo, solo gracias a la automatización puedo seguir de manera regular un universo de más de 25 activos en el intradía y más de 1200 acciones para trabajar en modo swing. Este puede ser un caso extremo y que, como digo, sin la automatización no podría llevarlo a cabo. Un operador puede plantearse perfectamente operar sobre 4 o 5 activos diferentes y a ser posible que estén poco correlacionados entre si (índices, forex, commodities…)

 

3.- Una tercera vía, para seguir con el planteamiento, sería la diversificación temporal. Este punto va a depender bastante del tiempo que disponga cada operador. Si nos encontramos con una persona que no disponga más que de un par de horas a la semana, este punto no le aportará demasiado, pero si hablamos de un operador tipo swing, que por distintos motivos puede disponer de ciertas horas fijas al día para operar, quizás este punto también le pueda resultar de interés.

Estaríamos hablando de, sobre las mismas estrategias y sobre los mismos activos que trabajamos, intentar encontrar la manera de operar bajo el prisma de distintos espacios temporales. En el caso de este swing trader, acostumbrado a trabajar en Sp500, WTI y EurUsd en gráficos diarios, podría intentar desarrollar sus estrategias en marcos temporales de 1 hora, siempre y cuando su tiempo disponible se lo permita.

 

Volviendo al ejemplo de mi caso personal, de los 25 activos que tengo seleccionados para trabajar en modo day trader, he escogido 4 para realizar operaciones a más corto plazo aún, lo que sería scalping. Cuando bajamos de espacio temporal, debemos ser conscientes que la dificultad se incrementa exponencialmente por aquello del “ruido” del mercado (ya hablaremos en otro momento de este famoso ruido) y debemos adaptar nuestra/s estrategia/s a este tipo de operativa. De las 5 estrategias que comenté más arriba, solo aplico tres en estos marcos temporales tan pequeños.

 

Y un detalle de suma importancia si vamos a aplicar este tercer método de diversificación. Debemos tener plena consciencia de que estamos haciendo en cada momento, quiero decir que no debemos convertir operaciones de scaping en swing. Sin un buen trading plan que nos diga como, cuando y donde, es mejor no aplicar este punto.

 

Como habrás visto, el aspecto que nos puede llevar a mejorar siempre gira entorno a la diversificación. Si dispones de tiempo y medios, mi consejo siempre será hacer lo posible para llegar a ser un inversor o especulador global.

 

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