TRADING ALGORÍTMICO: Estrategias automatizadas de alta probabilidad.

trading algorítmico

Trading Algorítmico. Es muy habitual observar como la gran mayoría  de los que comienzan en el trading lo primero que buscan es el «santo grial», aquella estrategia perfecta que no deje lugar a las pérdidas. Si eres uno de estos, me vas a tener que perdonar. El santo grial del trading, ya sea aplicado al daytrading o swingtrading, no se encuentra en las estrategias.

Yo fui uno de ellos y la verdad, todo sea dicho, tardé demasiado tiempo en comprender que el secreto de este negocio no está en la estrategia que utilices y si en tu sistema. Quizás fue la suerte la que puso en mi camino un mentor que me hizo comprender que esto de los mercados era algo más que disparar a tontas y a locas cuando la media de 8 corta a la de 13.

CURSOS DE TRADING
EL SECRETO DEL TRADING
El «Santo Grial» en el trading no lo vas a encontrar en una estrategia, por buena que esta sea. El secreto está en el sistema, el trading plan.

Mi inmersión en el trading algorítmico

Pero volviendo a mis inicios, tal era mi obsesión en encontrar la estrategia perfecta que tuve la necesidad de aprender a programar para llevar a cabo los backtest de todas aquellas estrategias de forma automática. De haberlas probado  de forma manual habría tardado años. Años perdidos, sin lugar a dudas.

En estos días, ya con menos lío, he tenido la oportunidad de hacer una revisión y limpieza de la colección de automatismos operativos que andan desperdigados entre los equipos que utilizo . Entre versiones y ediciones modificadas he logrado acumular más de 500 sistemas que plasman otras tantas ideas de sistemas operativos y que van desde los más sencillos tendenciales hasta los más sofisticados sistemas para operar en contra de la tendencia principal. Pasando por  aquellos diseñados para operar dentro de mercados laterales, y sin olvidar a los  automatismos pensados para buscar los patrones estacionales más rentables.

Pero lo cierto  es que llevo más de un año sin operar de forma automática. Me «desenganché». Y el motivo no es otro que el algoritmo que quiero, el que tengo en la cabeza, aún parece lejos… de momento.  Y es que la acción del precio es muy, pero que muy difícil de programar.

«Aquí tienes tu libertad financiera», «Ahora puedes ser rico en tiempo y dinero»

Pero bueno, me voy por las ramas. Sigo recibiendo correos de forma habitual a través de webs especializadas nacionales e internacionales en los que me ofrecen, a un módico precio, estrategias automatizadas con porcentajes de acierto superiores al 85% («aquí tienes tu libertad financiera», «ahora puedes ser rico en tiempo y dinero»). He de reconocer que al principio era algo que me llamaba mucho la atención, pero con el paso del tiempo ya ni les hago caso. Como he dicho antes, las «recetas mágicas» no existen, o por lo menos yo no las he encontrado aquí.

Entonces, esas estrategias que prometen un 85% de acierto ¿son un engaño?. No, no lo son… al menos no todas. Nosotros, de hecho, tenemos alguna de estas.

La receta es bien sencilla, en nuestro caso hemos optado por un sistema de seguimiento tendencial que solo abre largos a favor de la tendencia aprovechando retrocesos y sobre todo, con una volatilidad baja y controlada.

Un sistema basado en la tendencia, fuerza y volatilidad

Los ingredientes que hemos utilizado para nuestra receta de trading algorítmico están al alcance de cualquier trader: MACD, RSI, media exponencial y como medidor de la volatilidad el ATR. La combinación de criterios en base a estos indicadores nos proporciona un sistema que, desarrollado para el DOW JONES en time frame de 15 minutos, nos ofrece los siguientes resultados:

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Bien es cierto que lo primero que llama la atención, y que constituye la principal característica de este sistema, es el excelente porcentaje de ganancias que atesora, más cerca del 90% que del 85. Sin embargo, y aquí está el truco, tenemos un mediocre ratio B/R (B de beneficio, R de riesgo). Pierde pocas veces, pero cuando lo hace, lo hace a «lo grande». Este tipo de sistema, para que de probabilidades de éxito tan altas es difícil que bajen de un ratio 1/3. Es decir arriesgas 3, ganas 1. En el caso que nos ocupa, el ratio mejora a este 1/3, quedándose en el 1/2.56.

Este es el secreto y no otro de estos sistemas de altas probabilidades de acierto. Partiendo de una base consistente y con sentido común, lo único que hay que hacer es dejarle un amplio margen de maniobra al Stop Loss y cortarle las ganancias de forma prematura. La clave no está en el algoritmo en sí, si no en la gestión monetaria.

Jugando con la esperanza matemática

Dicho esto, la esperanza matemática de este sistema es claramente positiva: 9 de cada 10 veces ganaremos un $ y 1 de cada 10 perderemos 2.56. Por tanto la esperanza es podríamos cuantificarla en la siguiente ecuación:

(9×1)-(1×2.56)= 6.44

Para que te hagas una idea. Una sencilla estrategia que nos brinde un «modesto» 60% de aciertos pero con un B/R de 2 a 1, nos ofrecería la siguiente esperanza matemática:

(6×2)-(4×1)=8

Se mejora claramente a la «opción mágica». Ahora piensa en una estrategia que gane el 70% de las veces. Y que  cuando gane lo haga en una relación 1 a 1 respecto a cuando pierde:

(7×1)-(3×1)=4

La clave, una vez más, no está ni en el porcentaje de acierto ni en el ratio B/R. Tenemos que buscar el equilibrio al combinarlos

 

¿Quieres profundizar en el trading algorítmico?. Te dejo tres claves.

Si eres de los que prefiere utilizar automatismos para operar, permíteme que te de un par de consejos que seguro te serán de gran ayuda:

 

  • Lo mejor es la combinación de ciertos sistemas sobre varios activos, lo más descorrelacionados posibles, tanto en sistemas como en tipos de activos. Diversifica y lograrás reducir el riesgo sistemático.

 

  • Los algoritmos no se comportan de igual manera en todos los mercados. No es lo mismo estar dentro de una tendencia alcista que de una bajista, que en una corrección o en la corrección de la corrección. Una gestión manual que sepa cuales activar/desactivar y cuando hacerlo es importante.  Al final todo se traduce en saber como es el comportamiento del mercado. Con esto podrás reducir el riesgo no sistemático.

 

  • Lanzarte a programar sin ton ni son en base a indicadores es una auténtica temeridad. Antes de lanzarte a la aventura del trading algorítmico deberías aprender a comprender el mercado. Analizar la relación entre el movimiento del precio y sus estructuras, el PRICE ACTION. Y una vez que lo entiendas, tratar de encontrar a través de algoritmos ventajas estadísticas en el movimiento del precio. Sin olvidarnos nunca de que el sistema perfecto no existe.

 

 

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