Mis estrategias de TRADING

Introducción

En el post de hoy te voy a explicar, de forma muy escueta las estrategias de trading que utilizo a diario. Digo de forma escueta por que como te diga de golpe cuantas estrategias tengo recogidas en el trading plan, seguro que te mareas.

Antes de comenzar, si que quiero que reflexiones sobre esto: si dispones de una buena estrategia de trading, de verdad te puedo decir que ya vas un paso por delante de la mayoría de los operadores. Como formador te puedo decir que me encuentro con gran cantidad de personas que se enfrentan cada día a los mercados sin una estrategia definida. Abrir operaciones a golpes de corazón no es la mejor manera para salir airoso en un negocio diseñado específicamente para que muchos pierdan.

Estrategias de trading, la importancia de la diversificación.

Si me conoces, ya sabes que soy un «loco» de la diversificación. Me encanta operar, pero operar con conocimiento de causa, por ese motivo trabajo con multitud de activos y con múltiples estrategias. Solo opero aquellos activos que presentan el aspecto ideal para aplicar sobre él una estrategia completa.

Hace unos meses, en el ciclo de TRADING TALKS de carteraglobal3.0 (por nuestro tercer aniversario) tuvimos un webinar en directo en donde explicaba cómo realizar una correcta diversificación y sus ventajas. Esa master class está alojada en nuestro espacio de formación gratuito de nuestra ACADEMIA DE TRADING. Si aún no te has registrado, puedes hacerlo haciendo click aquí.

Pero la diversificación no es el tema principal de este post, ya tenemos uno al respecto, que podrás leer a través de este enlace.

¿Qué es una estrategia de trading?

Deberíamos haber comenzado por el principio. Una estrategia de trading es, básicamente, un conjunto de normas que, aplicadas al mercado, nos hacen posible una operativa.

Toda buena estrategia debe ser capaz de proveernos de, al menos,  3 puntos básicos: un punto de entrada, un punto de salida por TAKE PROFIT y un punto de invalidación por STOP LOSS.

Y digo «al menos» ya que podemos complicar el tema bastante, con gestión de stop loss dinámicos, cierres parciales, piramidación…

No estoy de acuerdo con aquello de deja correr las ganancias y corta las pérdidas. Soy más de cortar las pérdidas y marcar objetivos de ganancias, el mercado no lo podremos controlar, pero si que puedo tener control total sobre mi operativa.

Por tanto, aplico la máxima de antes de saber donde entrar, debemos saber donde vamos a salir. Esto nos permitirá estar en el mercado el tiempo estrictamente necesario.

Pero ojo, hablo de estrategias de trading, no de inversión. No nos equivoquemos por que son cosas totalmente diferentes.

Stop Loss, el punto más importante.

Sin duda alguna, de los 3 puntos mencionados, el Stop Loss es el que debemos respetar de forma estricta. No hacerlo iría en contra de nuestra gestión monetaria . Ninguna estrategia por buena que sea puede llevarnos a la consistencia sin una gestión monetaria coherente.

Sistemas con esperanza matemática positiva.

Lo que diferencia a una estrategia buena de una mala o una mediocre: la esperanza matemática positiva. Muchas veces, cuando hablamos de estrategia, lo primero que miramos es el % de acierto que atesora. Esta variable, obviamente, es importante pero no decisiva para saber si nuestra estrategia es o no consistente. Podemos tener una estrategia que acierte el 90% de las veces y ser perdedora y otra que acertando solo el 30% de las ocasiones sea ganadora.

Lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de calibrar una estrategia, es que tenga una esperanza matemática positiva. Y esto se consigue con al conjunción de dos variables: el porcentaje de acierto y el ratio Beneficio/Riesgo (B/R).

Respecto a este, también hay mucho mito al respecto. Muchos piensan que si no tenemos un ratio B/R de 2 a 1, nuestra estrategia será un churro. Y no tiene por que ser así ni mucho menos. Te lo voy a demostrar:

¿Crees que esta estrategia es rentable?. Obviamente si que lo es, pero fíjate en el ratio B/R de esta estrategia de trading: 1/3. Esto quiere decir que por cada euros que arriesgo, espero ganar 0.33 €. ¿Es malo tener un ratio B/R tan bajo?, no si la esperanza matemática de la estrategia es positiva, como es este caso.

Mis estrategias de trading.

Ahora si, tras esta introducción sobre estrategias y teniendo claro que no existe la estrategia ideal. Te voy a hablar de las 20 estrategias de trading que aplico actualmente en los mercados. Lógicamente cada una tiene su timing de mercado y hay activos que reaccionan mejor a unas y peor a otras, pero eso lo trataremos en otro momento en caso de que proceda. Voy a hacer una primera clasificación por tipos de estrategias:

1. Estructurales
2. SORs
3. Otras

Estrategias para operar estructuras y ondas de Elliott.

Evidentemente, para trabajar este tipo de estrategias, un requisito indispensable es tener un conocimiento mínimo de las estructuras y de la teoría de la onda de Elliot, haciendo click aquí puedes tener una aproximación a este concepto. Dentro de este grupo, trabajo 5 estrategias: Una para operar ondas 3, otra para trabajar ondas 5 (mi favorita), una para trabajar recorridos dentro de la onda 4 y otra para operar pautas terminales.

¿Son 4?, me queda una, la 127. Esta es una estrategia de continuidad de la tendencia que quise compartir, la tienes a tu disposición en OPEN ACADEMY. La verdad, es que tiene mucho éxito dentro de nuestro Club de Bolsa, los compañeros se pasan el día buscando e identificando esta estrategia.

La clave de las estrategias estructurales, está en tener muy, pero que muy claras las reglas que vamos a aplicar a la operativa. En mi caso, he simplificado al máximo los conceptos estructurales y mis estrategias solo se activarán en caso de que se cumplan estrictamente estas reglas. La mayoría de las ocasiones, las reglas no se cumplen, pero no me preocupa el quedarme fuera de la operativa… Tengo muchos más activos y estrategias que me permiten estar en actividad la mayor parte del tiempo.

Estrategias de trading con sors calculados.

Aquí hay que hacer un inciso, las estrategias que utilizo actualmente basándome en SORs calculados se centran casi en exclusiva en patrones de comportamiento del precio entre los niveles SOR. En este momento tengo identificados y probados 10 patrones SORs, incluso alguno de ellos los puedo aplicar en diferentes temporalidades. Me encuentro muy cómodo trabajando con patrones, ya que permiten un trading sencillo y eficaz. Si bien es cierto que comencé a trabajar estrategias con patrones hace más de 3 años, fue al comienzo del 2020 cuando comencé a dar un giro en mi operativa para centrarme en este tipo de estrategias. Desde entonces, más de 16.000 operaciones fiscalizadas con patrones, con un 70% de acierto y esperanza matemática positiva.

Hay una cosa importante que decir sobre los patrones, y es que la mayoría son independientes entre si. Es decir, que no tengo que estar quebrándome la cabeza sobre que operar en cada activo, no hay lugar a dudas, cuando hay patrón, hay patrón, no medias tintas.

Decía que en cuanto a estrategias tipo SOR, me centraba casi en exclusiva a los patrones. Pero sigo aplicando estrategias SOR ajenas a los patrones, y las aplico cuando me pica el gusanillo del scalping. En esas circunstancias utilizo una estrategia de operativa entre niveles, también sumamente sencilla.

Estrategias con indicadores.

Pues si, efectivamente, también tengo mis estrategias con indicadores. Quién lo iba a decir, ¿verdad?.  Pero sigo buscando la sencillez ante todo y estos indicadores no son otros que medias móviles, 5 en cuestión: exponenciales de 8 y 21 y simples de 50, 100 y 200. Y no es que trate de buscar un quintuple cruce mortal, no, mi operativa con medias se basa en el concepto de reversión a la media. Por tanto, cada una de estas medias supone para mi una estrategia en concreto. Cómo digo, la estrategia en si no puede ser más simple, la clave está en seleccionar correctamente el activo.

Si eres socio del Club de Bolsa, raramente, por no decir nunca, me habrás visto aplicar estás técnicas de reversión a la media. Y es que las tengo reservadas prácticamente en exclusiva para la operativa con acciones.

Preguntas y respuestas sobre estrategias.

1. ¿Sobre que time frame aplico mis estrategias?. Las estructurales las suelo trabajar en H1, que es mi principal. Aunque cuando no hay claridad en estructuras puedo bajar a 5 minutos. En ningún caso bajo de 5 minutos. Respecto a las estrategias por SORs, la mayoría de los patrones se aplican en complejo SOR intradiario, en M5. El resto, en H1. El scalping, se puede hacer en m5, m1 e incluso en 10s. Las reversiones a la media, en gráfico diario o semanal.
2. ¿Sobre que activos puedo utilizar estas estrategias?. Las estructurales sobre todos aquellos que muestren una estructura clara. Me encanta trabajar estructuras sobre acciones, ya que el universo es tan amplio que puedo seleccionar solo aquellos valores que me muestren su mejor cara. Las estrategias con SORs está comprobado que funcionan bien con cualquier activo, ahora, eso si, hay patrones que funcionan mejor con ciertos activos.
3. ¿Cuál es mi mejor estrategia?. Si esto me lo preguntas hace 2 o 3 años, te hubiese respondido que las estructurales, en concreto la que busca la onda 5. Hoy en día mi opinión ha cambiado y miro mucho más los patrones SOR. Lógicamente, entre los 10 patrones que utilizo, hay unos que me gustan más que otros. Pero solo es cuestión de simpatía.
4. ¿Cómo puedes aprender todas y cada una de las estrategias que te comento?. Bueno, la verdad es que todas, todas, no las podrás aprender. Y eso es por que me he guardado alguna que otra exclusivamente para mi, espero que lo entiendas. Pero, incluso te diría, que esa que me guardo no es siquiera la mejor que tengo. Entiendo que se puede realizar el mismo trabajo con 15 que con 20 estrategias de trading. Si te interesa aprenderlas, el camino sería este:
   1. Estrategias con SORs (patrones y no patrones). Curso avanzado de operativa con SORs calculados
   2. Estrategias con patrones SORs. Curso Trading: Plug and Play
   3. Conjunto total de estrategias. Programa formativo PREMIUM TRADING PRO, actualmente disponible en el plan PREMIUM del CLUB DE BOLSA. (150 clases, 2 clases por semana).

Independientemente de todo esto, recuerda que sin una gestión monetaria coherente, incluso la mejor estrategia podría llevarte a la quiebra.