Hace algún tiempo hicimos un ejercicio de creatividad proponiendo una estrategia al más puro estilo Hedge Fund. Se trataba de adoptar de forma simultanea posiciones cortas y largas en base a un algoritmo que nos iba señalando una serie de…
Categoría: Estrategia
Pauta estacional de corto plazo con SORs.
Actualización 28/05/2020. Hemos vuelto a realizar esta prueba de estacionalidad de corto plazo. Dado que vimos como en 2018 los resultados mejoraban conforme el mercado bajista iba cogiendo carrerilla, hemos pensado en introducir un filtro de volatilidad, favoreciendo los incrementos…
Aplicando «factor momentum» a nuestra estrategia value.
Value Momentum.- La pasada semana presentamos una estrategia Value en donde los resultados vencian claramente al tradicional buy&hold. Para aquellos interesados y que no pudieron leer el artículos, aquí dejamos un enlace. Tal y como dijimos al finalizar el post…
Dime que apalancamiento operás y te diré el riesgo que tienes.
Recuerdo un día hablando con un compañero que me comentaba que no le gustaba nada operar el Crudo Ligero WTI por lo volátil que resultaba: «son activos muy peligrosos, un movimiento en contra y te puede fundir la cuenta»- me…
BITCOIN. Iniciamos cobertura.
¿Bitcoin? Desde que comenzamos hace ya casi dos años con carteraglobal.com siempre hemos tenido una gran demanda de información sobre las criptomonedas. No voy a decir que sea el tema principal de mi bandeja de correo electrónico, que corresponde sin…
Lo que no se cuenta del Rally de Navidad.
Ciertamente todos sabemos a estas alturas que nos encontramos dentro del periodo estacional más alcista del año que comprende desde el inicio de noviembre hasta finales de Abril. Quizás sea el patrón más estudiado dentro de los mercados financieros, si…
Evaluación de la tendencia de fondo. Primer filtro para nuestro algoritmo.
Seguimos con el desarrollo de nuestro «proyecto X» en donde hemos comenzado, partiendo de cero, a desarrollar un algoritmo que nos permita operar en el mercado de forma automática. La semana pasada sentamos las bases a partir de las cuales…
Proyecto X. Mi apuesta por el trading algorítmico.
Trading algorítmico: Hace unas semanas tuve el honor de ser entrevistado por la revista TRADERS´ en su número de Octubre y una de las preguntas que respondí estaba relacionada con los proyectos que tenía en mente de cara al futuro….
Reversión a la media. La red de seguridad.
La media móvil Hablar de medias móviles dentro del trading es abrir un tema de debate en el que podemos estar hablando de aquí hasta que termine el año. Las medias móviles tradicionalmente se usan como medidor de tendencia de un…
Análisis Técnico para potenciar el Asset Allocation.
Asset Allocation.- El pasado mes de Abril realizamos un webinar en donde hablamos de las distintas alternativas que teníamos a nuestra disposición para formar y gestionar nuestra propia cartera de inversión. Hablamos desde el tradicional Buy and Hold hasta llegar…
Volumen climático, aplicación práctica.
Artículo publicado en septiembre de 2018. Volumen Climático.- Podríamos definir el volumen climático como aquel que supera claramente a su media. Unos hablan de doblar a la media de 10 sesiones, otros de triplicar… para gustos los colores, lo que…
Mayo tiñe a los mercados de rojo intenso, y lo que viene puede ser peor.
Comentábamos esta mañana en nuestro análisis de apertura que hoy uno de los puntos de atención que debemos vigilar con interés será el cierre de las velas mensuales. Muchos operadores de corto plazo pensarán que este tipo de gráficos es…
Una alternativa de inversión cuando la volatilidad se vuelve un problema.
Una vez más la volatilidad hace su aparición. Durante el mes de mayo estamos asistiendo a un incremento de volatilidad provocado por el reinicio de las hostilidades comerciales entre China y EE.UU. Y de nuevo estamos como pollo sin cabeza…
Cerramos trimestre en la estrategia C4 LS conservadora.
Ayer publicamos los resultados de la estrategia C2 Ópera con motivo del cierre trimestral, hoy hacemos lo propio con la C4 LS conservadora que tiene en cuenta los patrones estacionales. Una vez más, el sabor es agridulce, puesto que en…
Inversión: Cartera C4, resultados a 1 de marzo.
Somos conscientes que estamos dejando desatendida nuestra sección de inversión, al menos en lo que se refiere al reporting de resultados. Poco a poco queremos ir poniéndonos al día y para ello hoy vamos a darle un repaso a que…
Market Timing, ¿Si o no?
Todos conocemos ese supuesto experimento en el que un mono invirtiendo lo hace mejor que la inmensa mayoría de gestores de fondos. Leemos un interesante artículo en albertbridgecapital.com en donde se pone en tela de juicio el concepto de…
Las manos fuertes no querrán que conozcas esta eficaz HERRAMIENTA.
MANO FUERTE.- Pues si, en un supuesto «juego» de suma cero en el que para que unos pocos ganen unos muchos tienen que perder, el conocimiento de esta herramienta no debe sentar muy bien ni a la mano fuerte ni…
Patrón 1-3 con truco en el DAX.
SOR.- Puede que el patrón 1-3 sea nuestra estrategia favorita para el intradia, sin duda es la primera opción operativa que buscamos cuando abrimos los gráficos por la mañana. En este enlace os dejo la explicación del patrón para el que no…
Tres valores que mantienen estructura alcista.
Tal y como está el patio si hablo de entrar al mercado desde el lado largo puede provocar que me enfunden una camisa de fuerza y me lleven al manicomio más cercano. Lo cierto es que nuestros sistemas de búsqueda…
Estrategias estacionales sobre ETFs sectoriales. Resultados de noviembre.
Estacionalidad.- Actualizamos los resultados de nuestra estrategia estacional sobre ETFs sectoriales con los resultados del mes de Noviembre. Tenemos 4 variantes a elegir según el perfil del inversor, que detallamos aqui y aquí. Los resultados que expusimos comprendian desde el año…
Tres ideas de #SwingTrading
Deere.-Ha tenido un comportamiento muy técnico marcando muy bien los SORs anuales durante el 2018. El precio cayó en octubre hasta el segundo SOR de nivel 1 anual (los más gruesos), en lo que parece una estructura correctiva completa en…
Factor estacional: «The thanks giving day».
Factor estacional.- Entramos en la recta final del año inmersos en el «macro periodo» estacional más beneficioso del año, comprar en noviembre y vender en mayo. Pero dentro de este marco temporal que abarca varios meses, nos podemos beneficiar de…
Pivots perdidos. Un concepto que funciona.
Pivot Perdido.- El concepto de pivot perdido es muy similar al de los GAPs. Existen muchos operadores que se dedican a utilizar estrategias de especulación en la búsqueda del cierre de los GAPs, esto es muy conocido. Pero quizás no…
Estrategias Estacionales sobre ETFs. Octubre
Estacionalidad.- Como recordarán nuestros lectores, propusimos una estrategia estacional basada en ETF de la que sacamos 4 variantes. Para los que estén interesados, las podeis seguir aqui y aquí. Los resultados que expusimos comprendian desde el año 1999 hasta el…
XLY/XLP, el spread que nos adelantó las caidas.
XLY/XLP.- Como hemos comentado en múltiples ocasiones, este spread relaciona la evolución del consumo cíclico con el consumo básico, sirviendo muchas veces de indicador adelantado de la evolución de los mercados, tal y como ha sucedido en esta ocasión. Vinimos…
Patrón 1-3, estrategia intradía.
Intradía.- Los lectores que sigan nuestra sección «apertura de mercados» saben que junto con los análisis en gráficos diarios, solemos acompañar un gráfico en velas de 5 minutos con nuestros soportes y resistencias para operar en intradía, que solo serán válidos para…
¿Que tal lo están haciendo nuestras estrategias estacionales en el 2018?
Estacionalidad.- Durante las pasadas 2 semanas, propusimos unas estrategias de cierto sesgo estacional que batian ampliamente al mercado. Dichas estrategias las podeis seguir aqui y aquí. Los resultados que expusimos comprendian desde el año 1999 hasta el año 2017, dejando…
Estrategia Value. Dejando por un dia nuestra visión momentum
Value Investing.- A estas alturas nuestros lectores ya saben que en carteraglobal.com somos muy fans de las estrategias momentum. Hoy vamos a hacer un alto en nuestro habitual camino y vamos a dejar de lado, aunque sea por un día,…
¿Qué tal nos fue haciendo swing en Agosto?
Swing en Agosto. Hace unos días presentábamos en sociedad las estrategias que hemos implantado para operar el Swing Trading, aquí las podeis ver. Ha terminado Agosto y hacemos balance, aunque aun tenemos varias posiciones abiertas durante este mes. Operaciones totales:…
Mejorando las estrategias estacionales.
Estacionalidad.- La pasada semana propusimos un par de sistemas que buscando ciertos patrones estacionales superaban claramente la rentabilidad ofrecida por una simple estrategia buy&hold. Pensando en que no todo inversor está dispuesto a asumir un elevado riesgo, propusimos dos variantes:…
Estrategias de estacionalidad sectorial.
Estacionalidad. Llega el verano y dedicamos más tiempo a nuestro «departamento de I+D» que a nuestra operativa. Por una vez, vamos a dejar de lado las estrategias basadas en volatilidad y vamos a proponer una modesta estrategia en donde vamos…
Tres estrategias de Swing aplicadas durante el verano.
Aunque la actividad de carteraglobal.com haya disminuido durante el verano, no quiere decir que no sigamos trabajando en el desarrollo de estrategias y herramientas para nuestra operativa personal. A mediados del mes de julio pusimos en marcha a tiempo real…
Gestionando la volatilidad (III). Perspectivas de Swing trading.
Anteriormente vimos un primer acercamiento de como nos influye la volatilidad en el corto plazo, de cara a poder orientar nuestras operaciones intradiarias. En un primer momento analizamos el mercado americano y a continuación nos centramos en el mercado europeo. Recordemos que en…
Gestionando la volatilidad (II). Vuelta a Europa.
Volatilidad en índices europeos. En el artículo anterior analizamos el comportamiento de la renta variable USA segmentada por índices sectoriales. Usamos tres sencillas variables para nuestro análisis: la situación del precio respecto a su media de 8 sesiones, la volatilidad respecto a…
Gestionando la volatilidad (I). El corto plazo y el mercado americano.
Gestionando la volatilidad (I).- Comenzamos hoy un breve pero intenso ciclo dedicado a estudiar la volatilidad como factor de riesgo de nuestra operativa. Ya dejamos entrever algo en nuestro post Buscando la estacionalidad del cruce euro dólar, en el que pudimos…
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